해외 선물 매매 : #1 보조 지표

★해외선물 보조지표

 

안녕하세요^^  이번엔 매매하실때 이용되는 보조지표중에 그중 먼저 5개의 보조지표들을 먼저 간단히 설명해 드리려 합니다. 해외선물에서 사용하는 보조지표는 주식, 외환, 암호화폐와 유사하게 트레이딩에서 분석을 돕는 다양한 지표들을 포함합니다. 이 보조지표들은 주로 시장의 가격 움직임, 거래량, 변동성 등을 분석하여 매매 결정을 내리기 위한 도구로 활용됩니다. 매매하실때 지표의 걔념을 아시고 접근하시는게 중요합니다.

참고: 트레이딩 플랫폼에 따라 설정 방법이 다를 수 있으므로, 사용 중인 플랫폼의 지침을 참고하시기 바랍니다. (플랫폼; 키움,프레이딩뷰 등...)

 

1. 이동평균선 (MA, Moving Average)

• 단순이동평균(SMA): 일정 기간 동안의 평균 가격을 계산하여 가격의 흐름을 부드럽게 합니다.
• 지수이동평균(EMA): 최근 가격에 더 많은 가중치를 두어 빠르게 반응하는 이동평균입니다.

이동평균선은 추세를 확인하는 데 유용하며, 크로스오버 전략 (단기 MA가 장기 MA를 넘는 시점 등)을 이용한 매매 신호로 활용됩니다.

📌 이동평균선

이동평균선(MA, Moving Average)은 일정 기간 동안의 가격을 평균 내어 만든 선으로, 가격 변동의 추세를 쉽게 파악할 수 있도록 도와줍니다.

종류 설명 계산 방식 특징

단순 이동평균선 (SMA)	일정 기간 동안의 가격 평균	(N일 간의 종가 합) ÷ N	반응이 느려서 노이즈가 적음
지수 이동평균선 (EMA)	최근 가격에 가중치를 부여하여 평균 계산	EMA = (오늘 종가 × α) + (전일 EMA × (1 - α))	최근 가격을 더 반영해 반응이 빠름
가중 이동평균선 (WMA)	최근 가격에 더 높은 가중치를 적용	WMA = (가격 × 가중치 합) ÷ 가중치 총합	EMA보다 더 빠르게 반응
적응형 이동평균선 (AMA)	변동성에 따라 적응적으로 계산	변동성 고려한 복잡한 공식	변동성 높은 시장에서 유용

설정 값 설명 특징

5일 MA	초단기 이동평균선	단기 매매 트레이더에게 유용
10일 MA	단기 이동평균선	스윙 트레이딩에 사용됨
20일 MA	중기 이동평균선	전반적인 시장 추세 확인
50일 MA	장기 이동평균선	주요 지지선과 저항선 역할
100일 MA	장기 추세 확인	시장 방향성 판단에 도움
200일 MA	매우 장기적인 이동평균선	강세장과 약세장 구분 기준

 

# 이동 평균선 활용 방법

🔹 골든 크로스 & 데드 크로스

• 골든 크로스 (Golden Cross): 단기선(50일)이 장기선(200일)을 상향 돌파 → 상승 신호
• 데드 크로스 (Dead Cross): 단기선(50일)이 장기선(200일)을 하향 돌파 → 하락 신호

🔹 지지선과 저항선 역할

• 이동평균선은 가격이 하락할 때 지지선 역할을 하며, 상승할 때 저항선 역할을 함

🔹 이동평균선의 기울기 활용

• 이동평균선이 우상향 → 상승 추세
• 이동평균선이 우하향 → 하락 추세
• 이동평균선이 횡보 → 박스권 장세

 

# 이동평균선 설정 방법 (트레이딩뷰 기준)

1️⃣ 차트에서 지표 추가 클릭
2️⃣ "Moving Average" 검색 후 선택
3️⃣ 설정 창에서 기간(SMA: 20, EMA: 9 등) 입력
4️⃣ 원하는 이동평균선 종류(SMA, EMA 등) 선택
5️⃣ 차트에서 가격 흐름 분석

#키움차트는 자동세팅, 이평선 추가, 삭제, 지수or단순 선택사항

 

2.상대강도지수 (RSI, Relative Strength Index)

• RSI는 가격의 상승과 하락 강도를 비교하여  0에서 100까지의 값으로 시장의 과매수(Overbought)와 과매도(Oversold) 상태를 판단하는 기술적 지표입니다. 일반적으로 70 이상은 과매수, 30 이하는 과매도로 해석됩니다

 # 기본 설정 값

• RSI 기간: 일반적으로 14일을 기본으로 설정
• 과매수 기준선: 70 이상 → 매도 신호 가능성
• 과매도 기준선: 30 이하 → 매수 신호 가능성

# RSI 활용 방법RSI 값 해석 매매 전략

70 이상	과매수 상태	매도 기회 가능성
50 부근	중립 상태	추세 방향 주시
30 이하	과매도 상태	매수 기회 가능성

 

# RSI 다이버전스(Divergence) 활용 

• 강세 다이버전스 (Bullish Divergence)
  • 가격은 하락, RSI는 상승 → 상승 반전 가능성
• 약세 다이버전스 (Bearish Divergence)
  • 가격은 상승, RSI는 하락 → 하락 반전 가능성

# RSI 변형 활용법

• 단기 트레이딩: RSI 기간을 5~9로 조정하여 민감도 증가
• 장기 투자: RSI 기간을 20~30으로 설정하여 안정적인 분석

# RSI 설정 방법 (트레이딩뷰 기준)

1️⃣ 차트에서 지표 추가 클릭
2️⃣ "Relative Strength Index" 또는 "RSI" 검색 후 선택
3️⃣ 설정 창에서 기간(14 기본값) 조정
4️⃣ 과매수(70) 및 과매도(30) 기준선 설정
5️⃣ RSI 움직임 분석 후 매매 신호 활용

 

3. MACD (Moving Average Convergence Divergence:이동평균수렴발산지수)

• MACD는 두 개의 이동평균선(빠른선, 느린선)의 차이를 나타내며, Signal Line과의 교차를 통해 신호를 생성합니다.
• MACD는 추세의 방향과 강도를 평가하는 데 유용한 지표로 사용됩니다. 

📌   ; 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이를 이용하여 시장의 모멘텀(추세 강도)을 분석하는 기술적 지표

 

# MACD의 주요 구성 요소

MACD 라인	단기(12일) EMA - 장기(26일) EMA	12일 EMA - 26일 EMA
시그널 라인	MACD 라인의 9일 EMA	9일 EMA
MACD 히스토그램	MACD 라인과 시그널 라인의 차이	MACD - 시그널

 

# MACD 공식

     MACD=12일EMA−26일EMA

    Signal=MACD의 9일 EMA

    Histogram=MACD−Signal

 

# MACD 분석 설명 매매 전략

MACD > Signal	상승 모멘텀 → 강세 신호	매수 진입 가능
MACD < Signal	하락 모멘텀 → 약세 신호	매도 진입 가능
MACD 0선 돌파	0선 상향 돌파 → 상승 추세	매수 신호
MACD 0선 하향 돌파	0선 하향 돌파 → 하락 추세	매도 신호

 

# MACD 다이버전스(Divergence) 활용

• 강세 다이버전스 (Bullish Divergence)
  • 가격은 하락, MACD는 상승 → 상승 반전 가능성
• 약세 다이버전스 (Bearish Divergence)
  • 가격은 상승, MACD는 하락 → 하락 반전 가능성

 

# MACD 설정 방법 (트레이딩뷰 기준)

1️⃣ 차트에서 지표 추가 클릭
2️⃣ "MACD" 검색 후 선택
3️⃣ 기본 설정값 (12, 26, 9) 유지 또는 조정
4️⃣ MACD 라인과 시그널 라인의 교차 분석
5️⃣ 히스토그램 변화 확인 후 매매 신호 활용

 

4. 볼린저 밴드(Bollinger Bands)

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 가격 변동성과 추세를 분석하는 기술적 지표로, 이동평균선(MA)을 중심으로 상단 밴드(Upper Band)와 하단 밴드(Lower Band)가 형성됩니다. 밴드 폭이 좁아지면(수축) 변동성이 낮고, 밴드가 넓어지면(확장) 변동성이 높다는 것을 의미합니다.

• 볼린저 밴드는 주가의 표준편차를 기반으로 상단과 하단 밴드 형성, 가격이 밴드를 벗어날 때 과매도 혹은 과매수 신호로 해석될 수 있습니다.
• 밴드 폭이 좁을 때는 변동성이 낮고, 밴드 폭이 넓을 때는 변동성이 크다는 신호로 해석됩니다.

 

# 볼린저 밴드의 주요 구성 요소

중앙선 (SMA)	주어진 기간 동안의 단순 이동평균선	20일 SMA
상단 밴드 (Upper Band)	중앙선 + (표준편차 * k)	20일 SMA + (2 * 표준편차)
하단 밴드 (Lower Band)	중앙선 - (표준편차 * k)	20일 SMA - (2 * 표준편차)

⚡ 기본적으로 k=2(표준편차 2배)를 사용하여 전체 가격 데이터의 약 95%가 밴드 안에 포함되도록 설정합니다.

 

# 볼린저 밴드 활용 전략

   : 전략 설명 매매 신호

밴드 터치 전략	가격이 상단 밴드 도달 → 과매수 가능성 증가	📉 매도 기회
	가격이 하단 밴드 도달 → 과매도 가능성 증가	📈 매수 기회
밴드 확장 (확산)	변동성이 증가하여 강한 추세 형성 가능	추세 방향에 따라 진입
밴드 수축 (스퀴즈)	밴드가 좁아지면 변동성이 낮고, 급격한 가격 변동 가능성 ↑	돌파 방향 확인 후 매매
중앙선 반등	가격이 중앙선(SMA)에서 반등 시 지지/저항 역할	SMA에서 반등 시 매매 고려

# 볼린저 밴드 매매 신호 해석

 : 신호 발생 조건 해석 매매 전략

볼린저 밴드 터치	가격이 상단 밴드를 터치	과매수 가능성 증가	매도 고려 📉
	가격이 하단 밴드를 터치	과매도 가능성 증가	매수 고려 📈
볼린저 밴드 스퀴즈	밴드가 좁아짐 (변동성 감소)	곧 강한 변동 예상	돌파 방향 확인 후 매매
볼린저 밴드 확장	밴드가 넓어짐 (변동성 증가)	현재 추세 지속 가능성 ↑	추세 방향으로 매매
중앙선 지지/저항	가격이 SMA에서 반등	SMA가 지지선/저항선 역할	반등 확인 후 매매

 

# 볼린저 밴드 활용법 설명 매매 전략

가격이 상단 밴드 도달	가격이 상단 밴드를 터치하면 과매수 가능성 증가	매도 기회 가능성
가격이 하단 밴드 도달	가격이 하단 밴드를 터치하면 과매도 가능성 증가	매수 기회 가능성
밴드 수축 (좁아짐)	변동성이 낮아지고 조만간 급등락 예상	변동성 확대를 대비
밴드 확장 (넓어짐)	변동성이 커지고 강한 추세 진행 가능성	추세 방향에 따라 진입

 

# 볼린저 밴드 돌파 전략

• 상단 밴드 돌파 후 지속 상승 → 강한 상승 모멘텀 (추세 지속 가능)
• 하단 밴드 돌파 후 지속 하락 → 강한 하락 모멘텀 (추세 지속 가능)
• 단순한 터치 후 반전 → 단기적인 과매수/과매도 신호

 

# 볼린저 밴드 스퀴즈(Squeeze) 전략

볼린저 밴드가 좁아지는 스퀴즈 현상이 발생하면,
📌 가격이 큰 변동을 앞두고 있을 가능성이 높음!
📌 돌파 방향을 확인하고 추세를 따라가는 전략이 효과적

TIP: 보통 스퀴즈 후 상방 또는 하방으로 강한 돌파가 나타남 → 돌파 방향에 따라 매매

 

#볼린저 밴드 설정 방법 (트레이딩뷰 기준)

1️⃣ 차트에서 지표 추가 클릭
2️⃣ "Bollinger Bands" 검색 후 선택
3️⃣ 기본 설정값 (20, 2) 유지 또는 조정
4️⃣ 밴드의 확장/수축 및 가격 움직임 분석
5️⃣ 상단/하단 터치 여부를 확인하여 매매 전략 적용

 

5. 스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)

• 스토캐스틱은 현재 종가와 일정 기간 동안 가격 범위를 비교하여 과매도 or 과매수 상태를 평가하는 보조지표입니다.
• 주로 80 이상은 과매수, 20 이하일 때 과매도로 해석됩니다. 주가의 변동 속도(모멘텀)를 측정하는 기술적 지표

스토캐스틱 오실레이터의 최신 설정 방법을 안내해 드리겠습니다.

이 지표는 시장의 과매수와 과매도 상태를 파악하여 매매 시점을 결정하는 데 유용합니다. 

 

＃스토캐스틱 오실레이터의 주요 구성 요소

• %K 선: 현재 가격이 일정 기간 동안의 가격 범위 내에서 어디에 위치하는지를 백분율로 나타냅니다.
• %D 선: %K 선의 이동 평균으로, 일반적으로 3일 이동 평균을 사용합니다.

%K 기간	최근 N일 동안의 최고가와 최저가를 기준으로 현재 가격의 위치를 계산	14일
%D 기간	%K의 이동 평균 (SMA)	3일
슬로우 %K	%K 값을 부드럽게 하기 위해 추가 이동 평균을 적용	3일
과매수 구간	스토캐스틱이 과열되었음을 나타내는 기준선	80 이상
과매도 구간	스토캐스틱이 과매도 상태임을 나타내는 기준선	20 이하

Tip :

단기 트레이딩: %K 기간을 5~10일로 설정하여 지표의 민감도를 높입니다. 이는 빠른 시장 변동에 대응하기에 적합합니다장기 트레이딩: %K 기간을 20~30일로 설정하여 신호의 안정성을 높입니다. 이는 장기적인 추세를 파악하는 데 유용합니다.

 

# 스토캐스틱 오실레이터 공식

• 기본적으로 14일 기간을 사용 (N=14)
• 주가가 일정 기간 동안의 가격 범위에서 어디에 위치하는지 보여줌

 

%D 라인 (Slow Stochastic) : %D = %K의 N(3)일 이동평균

• %K 값을 부드럽게 만든 신호선으로 활용됨
• 일반적으로 %K 값이 급변하므로 %D로 스무딩하여 신호를 안정화

 

# 스토캐스틱 오실레이터 해석 방법

80 이상	과매수 (Overbought)	매도 신호 (하락 가능성 증가)
20 이하	과매도 (Oversold)	매수 신호 (상승 가능성 증가)
%K가 %D를 상향 돌파	강세 신호	매수 진입 가능
%K가 %D를 하향 돌파	약세 신호	매도 진입 가능

 

💡 과매수 구간에서도 더 상승할 수 있고, 과매도 구간에서도 더 하락할 수 있음 → 단독 사용보다는 다른 지표와 함께 활용하는 것이 좋음

 

# 스토캐스틱 오실레이터의 활용 예시

1. 강세 다이버전스
   • 가격이 하락하는데 스토캐스틱은 상승하는 경우 → 매수 신호
2. 약세 다이버전스
   • 가격이 상승하는데 스토캐스틱은 하락하는 경우 → 매도 신호
3. 골든크로스 & 데드크로스
   • %K가 %D를 상향 돌파 → 골든크로스 (매수 신호)
   • %K가 %D를 하향 돌파 → 데드크로스 (매도 신호)

 

TIP : 스토캐스틱 오실레이터 실전 팁 

✔ 단기 투자자: 빠른 매매 신호를 위해 (5,3,3) 설정 사용
✔ 중기 투자자: 표준 설정 (14,3,3) 활용
✔ 장기 투자자: 더 신뢰도 높은 신호를 위해 (21,5,5) 설정 사용
✔ RSI, MACD 등 다른 보조지표와 함께 활용하면 정확도가 높아짐

   

# 설정 방법 예시: 트레이딩뷰(TradingView)

1. 차트 상단의 [지표] 버튼을 클릭합니다.
2. 검색창에 "Stochastic Oscillator"를 입력하고 선택합니다.
3. 설정 창에서 %K 기간, %D 기간, 슬로우 %K 값을 입력합니다.
4. 과매수(80)와 과매도(20) 수준을 설정합니다.
5. 적용 후 차트에서 매매 타이밍을 분석합니다.

주의사항

스토캐스틱 오실레이터는 가격의 상대적 위치를 측정하여 과매수·과매도를 판단하는 데 유용하지만, 단독으로 사용하면 속임수 신호(false signal)가 발생할 수 있습니다.
따라서, 추세 지표 (예: MACD, 이동평균선)와 함께 사용하면 신뢰도를 높일 수 있습니다. 🚀

이 외에도 더 많은 보조지표들이 있으며,  본인만의 매매 스타일에 따라 여러 지표를 조합하여 사용합니다.

보조지표들은 서로 보완적이므로 여러 지표를 함께 사용하는 것이 중요합니다.(짝궁지표)

읽어 주셔서 감사합니다.  다른 보조지표들 공부하고 정리해서 또 올려드릴꼐요^^